《证券市场基本法律法规》和《金融市场基础知识》是证券从业人员资格考试的入门考试科目，考生须一次性同时通过。下面我们就来做一做《金融市场基础知识》的练习吧！
习题
1、在某一特定时期内，如果某交易员的初始投资资产为100万，其投资收益率为20%，且投资组合的VaR值为80万元，那么其经风险调整后的资本收益(RAROC)为()。【选择题】
A.20%
B.25%
C.40%
D.50%
2、下列关于净稳定资金率计算方法正确的是()。【选择题】
A.净稳定资金率=可用资金/所需的稳定资金*100%
B.净稳定资金率=可用稳定资金/所需的资金*100%
C.净稳定资金率=总体稳定资金/所需的稳定资金*100%
D.净稳定资金率=可用稳定资金/所需的稳定资金*100%
3、以下()体现了风险的本质和内在特性的概念。【组合型选择题】
Ⅰ.不确定性
Ⅱ.损失
Ⅲ.波动性
Ⅳ.危险
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
4、风险限额管理过程主要包括()。【组合型选择题】
Ⅰ.风险限额的设定
Ⅱ.风险限额的监测
Ⅲ.风险限额的调整
Ⅳ.风险限额的控制
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
5、VaR方法可应用在()。【组合型选择题】
Ⅰ.风险管理与控制
Ⅱ.资产配置与投资决策
Ⅲ.绩效评价
Ⅳ.风险监管
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
答案及解析
1、正确答案：B
答案解析：金融机构通常采用的业绩评价指标为经风险调整后的资本收益(RAROC)，计算如下：RAROC=收益/VaR值=100×20%÷80=25%。
2、正确答案：D
答案解析：净稳定资金率=可用稳定资金/所需的稳定资金*100%。
3、正确答案：D
答案解析：风险的三种定义从不同角度揭示了风险的某些内在特性，这些定义主要涉及不确定性、损失、波动性(即对期望的偏离)和危险四个概念，这些概念提现额风险的本质和内在特性。
4、正确答案：D
答案解析：风险的限额管理过程主要包括风险限额的设定、风险限额的监测、风险限额的控制。
5、正确答案：A
答案解析：相对于以往风险度量方法，VaR的全面性、简明性、实用性决定了其在金融风险管理中有着广泛的应用基础，主要表现在风险管理与控制、资产配置与投资决策、绩效评价和风险监管等方面。
今日我们就练习到这啦，希望大家都能通过考试。
