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欧式期权定价公式
欧式期权定价公式
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欧式
期权
即是指买入期权的一方必须在期权到期日当天才能行使的期权。定价
公式
:C=S·N(D1)-L·(E^(-γT))*N(D2);其中,D1=(Ln(S/L)+(γ+(σ^2)/2)*T)/(σ*T^(1/2));D2=D1-σ*T^(1/2)。C—期权初始合理价格;L—期权交割价格;S—所交易金融资产现价;T—期权有效期;γ—连续复利计无风险
利率
H;σ2—年度化方差。
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